Indikator RSI - kako uporabiti? Navodila, smernice

Trdnost Indeks Relativna je eden izmed najbolj priljubljenih kazalnikov, ki jih trgovci uporabljajo. Zagotavlja informacije o moči gibanja cen na lestvicah, od tod tudi ime. Torej, kaj je RSI indikator? Kako uporabljati v trgovini? Kako razumeti, kaj to kaže?

RSI indikator: Opis

Ustvaril John. Welles Wilder je relativna moč Kazalo (RSI) je oscilator je čas, ki meri hitrost in spremembo gibanja cen. Indeks se giblje med nič in 100. konvencionalno, po Wilder, RSI kaže perekuplennost trg, ko preseže 70, pereprodannost in ko je pod 30. RSI lahko indikator signali preprečili preobrat trenda, na stičišču sredinske črte, ter določi moč trenda.

Vse to Wilder je v svoji 1978 knjigo "Novi koncepti v tehničnih sistemov trgovanja". Skupaj s SAR parabolične, nestanovitnost indeks indeks obsega in indeks CSI je opisal RSI indikator - kako uporabiti in kako ga izračunati. Še posebej, avtor upoštevati naslednje dejavnike:

• vzponih in padcih;
• Tehnična analiza podatkov;
• neuspeh gugalnica;
• podporo in odpornost;
• razhajanja.

Kljub temu, da bo Wilder kazalniki kmalu obrne 40 let, so prestal preskus časa in še vedno zelo priljubljena do danes.

Izračun

Kazalec se izračuna po naslednji formuli: RSI = 100 - 100 / (1 + R), kjer je RS = povprečna višina / povprečni padec.

Za poenostavitev je izračun indeksa razdeljen na osnovne komponente: RS, povprečno stopnjo rasti in padcu. V svoji knjigi, Wilder predlagal za izračun indeksa, ki temelji na 14 intervalih. Padec kaže pozitivne, ne negativne številke.

Sprva izračuna povprečno višino in povprečno padec 14 obdobij.

• Povprečna rast = višina rasti v zadnjih 14 obdobji / 14;
• Povprečna padec = vsota padcev v zadnjih 14 obdobji / 14.

Nato so izračuni na podlagi prejšnjega povprečja in trenutnega padca ali dviga:

• povprečna višina = prejšnji povprečna višina x 13 + tok rast / 14;
• = Povprečna padec prejšnji Povprečna padec x 13 + trenutni padec / 14.

Ta metoda izračuna je tehnik glajenja, podobno eksponentnega gibljejo povprečja. To tudi pomeni, da so vrednosti indeksov bolj natančno s povečanjem obračunsko obdobje.

Wilder formulo normalizira RS in jo spremeni v oscilator, nihajočega med nič in 100. Pravzaprav RS graf izgleda popolnoma enako kot RSI grafu. Korak normalizacija poenostavlja iskanje ekstreme, saj je indeks v majhnem obsegu. RSI je 0, ko je povprečni dobiček nič. Ko je 14-obdobje RSI vrednost nič, pomeni, da se je stopnja znižala za vseh 14 obdobij. Rast je odsoten. Indeks je 100, povprečna stopnja znižanja nič. To pomeni, da se je tečaj zrasel v vseh 14 obdobij. ni padla.

Na podlagi relativni indeks moči se izračuna stochastics stohastičnih RSI:

• StochRSI = (RSI - najmanjša RSI) / (maksimalno RSI - najmanjša RSI).

RSI oscilator se nanaša na raven njenih minimalnih in maksimalnih vrednosti v daljšem časovnem obdobju. V formuli so vrednosti tečajev stohastično substituiran prosto vrednosti gibov. Tako stohastični RSI je signalna lučka - drugi derivat menjalnih tečajev. Bistveno poveča število signalov, tako da z njim je treba upoštevati drugih tehničnih orodij za analizo.

RSI indikator: kako uporabiti?

Standardno število obdobij za kazalec relativne jakosti je 14, kar pomeni, da ocenjuje zadnjih 14 svečk ali časovnih intervalov.

Indikator primerja povprečno povečanje povprečne izgube, in analizirati, koliko od zadnjih 14 sveč so bika ali Medvjedast, in tudi analizira velikost vsake sveče.

Na primer, če vseh 14 cen sveče po - Volujski je indeks 100, in če vseh 14 medveda sveče, nato 0 (ali skoraj enaka 100 in 0). Indeks 50 pomeni, da je bil 7 prejšnja sveča Medvjedast, 7 bika, in so povprečni dobiček in izguba enaka.

Primer 1. Spodnji posnetek zaslona prikazuje graf EUR / USD. Izoliran beli del 14 vključuje najnovejšo cen svečo. Od tega je bilo goveje in samo 1 13 - medveda, pri čemer je vrednost 85.

Primer 2: Spodnji posnetek zaslona prikazuje graf EUR / USD in 3 izbore po 14 sveč, da bi razumeli, kako izračunati relativni indeks moči.

• Prva regija sprošča zelo Medvjedast obdobju 9 medveda svečke, 4 majhne govejih sveče in sveče vzorcem 1 (Dodge). RSI to obdobje je 15, kar kaže na zelo močno medvedje fazo.
• V drugem delu 9 vsebuje goveje svečo 5 in s pridom nosijo majhne sveče. Pokazatelj tega obdobja je bilo 70, kar pomeni, da je relativno močni Volujski trend.
• Tretja regija obsega govejo 6 svečke in 8 nosi 1 Dodge, kar vodi do vrednosti indeksa 34, kar kaže na zmerno znižujejo stopnjo.

Kot je razvidno, je analiza 14 sveč dokaj natančno ustreza vrednosti RSI v tem obdobju. Kljub temu, indikator je koristno, ker se zmanjša čas, potreben za obdelavo podatkov, in tudi vam omogoča, da bi se izognili napakam v nestanovitnem obnašanju trgov.

Oversold in overbought

Osnovna ideja je, da, ko je relativna moč indeks prikazuje zelo visoke ali zelo nizke vrednosti (več kot 70 ali manj kot 30), cena kaže oversold ali overbought. Visok indeks pomeni, da se je število Volujski sveče prevladala nad številom medveda. In ker je seveda le v nedogled ne penjenja bika svečo, potem pa se zanašajo na indikatorskih odčitkov RSI določiti trend preobrata ne more.

Če bi bilo 13 od zadnjih 14 sveč bika, in indeks je precej višji od 70, potem je verjetno, da bodo biki kmalu odstopiti, ampak da se zanesejo v svojih napovedih na indikator RSI ni potrebno. Spodnji posnetek zaslona prikazuje dve obdobji, ko je odšel v pereprodannosti (manj kot 30), in tako ostal za dolgo časa. V prvi stopnji obdobju še naprej padale v obdobju 16 dni pred indeksa nazaj nad 30, in v drugem obdobju menjalnega tečaja še naprej padale 8 dni, ko je bila oversold trg.

Obdobje privzeti izračun indeksa moč trend je 14, vendar se lahko zmanjša za izboljšanje občutljivosti kazalnika, ali podaljša, za njegovo zmanjšanje. 10-dnevni RSI doseže oversold overbought ravni ali hitreje od 20-dnevni RSI.

Na trgu se šteje overbought ko je RSI večji od 70 in oversold ko lahko pod 30. Te tradicionalne ravni prilagodijo tudi za boljše izpolnjevanje varnostnih zahtev ali. Nastavitev RSI indikator perekuplennosti povečati ali zmanjšati za 80 do 20 pereprodannosti zmanjša pogostost signala. Kratkoročne trgovci včasih uporabljajo 2-rok RSI, ki omogoča iskanje perekuplennosti pereprodannosti nad 80 in pod 20.

Relativna moč kazalnika ni mogoče uporabiti zgolj za določitev verjetnih preobrat točk. Prav tako kaže zelo močne trende, ko je še vedno v oversold ali overbought za dolgo časa.

Preboj podporo in odpornost proti vodi

Kot je bilo že omenjeno, je relativna indeks moč ugotoviti močne trende menjalnega tečaja. Zaradi tega je odlično orodje pri trgovanju na ravni podpore in odpornosti stopnji. Slika prikazuje graf EUR / USD in črno vodoravna črta je dobro znano stopnja enaka 1,20 tečaja, ki je raven podpore in odpora.

Lahko ste prepričani, da je cena nekajkrat vrnili na raven 1,2. Za prvič je pokazala vrednosti RSI 63 in 57. To je pomenilo, da je, čeprav je trend naraščanja, njegova moč ni bilo dovolj. Močna ravni odpornost na preboj težko - premagati je potrebno močan trend.

Drugič, ko se je tečaj vrnil na raven odpornosti, RSI je znašal 71, kar kaže na dokaj močan bull trend, vendar je stopnja odpornosti spet preživela. Do zadnjega odseka, ko je RSI vrednost navedenega 76, je bila stopnja odpornosti premagati in RSI narasel na 85.

Kazalec je lahko orodje za količinsko stopnjo sile. Trgovci, ki uporabljajo trgovanja algoritmov, v hudi stiski teh informacij, in kazalnik relativne moči ima, da bi bilo zelo koristno.

RSI divergenca

Drugo področje, kjer se uporablja RSI - strategija za opredelitev prelomnic za iskanje razhajanj. Signali neskladja, ki trdi, tečaj se običajno ne podpirajo osnovnih cenovnih gibanj. To potrjuje, kot sledi.

Spodnji posnetek zaslona prikazuje dva minimumov. V prvem kazalca je enak 26, in gibanje tečaja, uvod v tem trenutku Medvjedast sveča vključen 8 3 bika doji 3 je znižal s skupno 1,45%. Med drugo najmanjšo RSI pokazala višjo vrednost 28 in potek gibanja vključena 7 medveda svečke, goveji 5, 2 Dodge manj in izgubil le 0,96%.

Čeprav je seveda dosegla novo, nižjo nizko, trend v ozadju ni bilo tako Medvjedast, in drugi del, ki ni bila močna. In je razpored potrdijo. Drugi vsaj sem imel višjo svetlobo (28 vs 26), vendar je seveda pokazala, da so medvedi izgubljajo moč. Razlika pogosto pokvari, bolj zanesljiva je dvojna razlike.

Pozitivno-negativno preobrat

Endryu Karduell razvili sistem pozitivno-negativni preobrat za relativni indeks moči, ki so za razliko od medvedjih in bika razlik. Za razliko od Wilder, Cardwell šteje Medvjedast razlike bik trg pojav. Z drugimi besedami, nosijo razlike oblikujejo trend naraščanja. Podobno so bikovskega razlike štejejo medvedji trg kot fenomen in kaže trenda.

Pozitivni preobrat nastane, ko indikator doseže nižjo najnižjo in višjo tvori majhne hitrosti. Spodnja nizko se ne nahaja na ravni oversold, ampak nekje med 30 in 50.

Negativni preobrat je v nasprotju s pozitivno. RSI tvori višja visoka, vendar pa seveda predstavlja nižji visoka. Spet višje, običajno tik pod nivojem, na perekuplennosti 50-70.

identifikator trend

Kazalec relativne jakosti ponavadi gibljejo 40-90 v bika trgu (porastu) s stopnjami 40-50, ki deluje kot podpora. Te stopnje se lahko razlikujejo glede na RSI parametrov moči trenda in nestanovitnost osnovnega sredstva.

Po drugi strani pa je svetloba giblje od 10 do 60 v Medvjedast trgu (trend navzdol) z ravni 50-60 kot upora.

odpoved Gugalnice

Neuspeh gugalnica, glede na avtorja, je močan indikator za bližnjem preobrat. To je signal, ki napaja RSI indikator. Opis njegovega naslednjega. Neuspešna nihanja niso odvisne od tečaja. Z drugimi besedami, se osredotočajo izključno na RSI signale in prezreti koncept razlik. Goveji odpoved gugalnica tvorjen ko RSI pade pod 30 (pereprodannost) dvigne nad 30, reduciramo do 30, in nato zlomi prejšnji maksimum. Cilj je doseči pereprodannosti ravni, nato pa višje pereprodannosti minimalni ravni zgoraj.

Bear neuspeh gugalnica ustvarila, ko je indeks nad 70 premakne nižje, poskoči, ne doseže 70 in nato odmori prejšnji minimum. Cilj je perekuplennosti raven, nato pa - a nižje mejne vrednosti perekuplennosti spodaj.

Tečaj je pomemben kazalec

Univerzalni navor kazalnik oscilator RSI - učinkovitost, časovno preizkušen. Kljub volatilnosti trgov, RSI ostaja aktualna, kot je bila v dneh divji. Toda čas je nekaj prilagoditev. Čeprav Wilder šteje overbought pogoj za preobrat, se zdi, da je to lahko znak moči. Medvjedast razlike še vedno daje dobre signale, vendar pa trgovci bi morali biti previdni pri močnih gibanj, ko je normalno. Kljub temu, da pojem pozitivnih in negativnih obračanje nekoliko ogroža razlago Wilder, njena logika smiselna in Wilder sam je malo verjetno, da nočejo več pozornosti nameniti ukrepom cen. Pozitivne in negativne obračanje dal gibanje cen v ospredju, in indeks - v drugem, kot bi moralo biti. Medvjedast in bika razlike raje RSI indikator. Kako uporabljati ta orodja - odvisno od trgovca.

RSI je univerzalno sredstvo za določanje trdnosti trend, našli prelomnic ali prekinil podporo in odpornosti linije. Čeprav je njegova vrednost je težko uganiti, videti v zadnjih 14 sveč, risanje na RSI začrtati pot za dodajanje stabilnosti in zaupanja v trgovini. Kvantitativna ocena seveda sile, bo njegov prevod v interpretirati številke omogočajo učinkovitejše odločitve trgovanja in da bi se izognili špekulacijam in subjektivne interpretacije.